С работой в провинциальных театрах у нее ничего не складывалось. Без денег, без ангажемента Раневская перебралась в Ростов-на-Дону. Она пришла к известной провинциальной актрисе Павле Леонтьевне Вульф и умоляла дать любую роль, лишь бы находиться с ней на одной сцене. Взять просительницу в труппу не было возможности, Вульф взяла ее в семью.
Уроки Вульф стали, по сути дела, единственной «театральной школой» Раневской. Несмотря на разницу в возрасте (шестнадцать лет), отношения ученицы и учительницы переросли в крепкую дружбу на всю жизнь.
Многие работавшие вместе с Раневской вспоминают ее сокрушительные вздохи после каждого спектакля: «Сегодня я так дурно играла. Я никогда так плохо не играла». Обычно коллеги пытались утешить, да и восторг зрителей говорил об обратном, но она панически боялась плохо играть.
Раневская объездила множество провинциальных городов и сменила не один театр, сыграв около 300 (!) ролей, прежде чем режиссер Таиров пригласил ее в Московский Камерный театр на роль Зинки в спектакле «Патетическая соната».
Актриса переиграла самые разные роли: Шарлотту в «Вишневом саде», Ольгу и Наташу в «Трех сестрах», Глафиру Фирсовну в «Последней жертве», Настю в «На дне», леди Мильфорд в «Коварстве и любви», Машу в «Живом трупе», Дуньку в «Любови Яровой». Наконец она встретилась с Вассой Железновой, когда в 1935 году мхатовский режиссер Е. Телешева приступила к репетициям горьковской пьесы в ЦТКА (Театр армии). По свидетельству очевидцев, Раневская выступила одновременно в пяти качествах: прокурора, защитника, судьи, потерпевшего и подсудимого. Среди тех, кто подобным образом оценивал тогда работу актрисы, – Ю. Юзовский, один из самых проницательных исследователей драматургии и театра, узревший в этом дебюте рождение нового, незаурядного таланта.
За полвека она снялась всего в двадцати четырех фильмах. И ни одной главной роли. «Вы знаете, что такое сниматься в кино? – спрашивала Раневская. И сама же отвечала: – Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию».
Первым ее пригласил в свой фильм молодой Михаил Ромм, когда получил разрешение на первую самостоятельную постановку немой картины. Так, в промороженном павильоне, «напоминавшем гигантский погреб», родилась «Пышка» (1934) по новелле Мопассана, где Раневская сыграла мадам Луазо – живое воплощение мещанского ханжества, фальшивой добродетели и ложного патриотизма. Фаина Григорьевна буквально влюбилась в режиссера. «Все, что он делал, было талантливо, пленительно. Все в нем подкупало; и чудесный вкус, и тонкое понимание мопассановской новеллы, ее атмосферы. Михаил Ильич помогал мне и как режиссер, и как педагог. Чуткий, доброжелательный, он был любим всеми, кто с ним работал».
Раневскую нередко приглашали на фильм, где для нее даже роли не было, и актриса из единственной фразы сценария ее создавала. В 1937 году режиссер Игорь Савченко пригласил ее в картину «Дума про казака Голоту». Раневская спросила, какая роль, он отвечал: «Роли, собственно, для вас нет. Но очень хочется видеть вас в моем фильме. В сценарии есть поп, но если вы согласитесь сниматься, могу сделать из него попадью». Актриса ответила: «Ну, если вам не жаль вашего попа, можете его превратить в даму. Я согласна».
Режиссер поставил перед ней клетку с птичками и сказал: «Ну, говорите с ними, говорите все, что вам придет в голову, импровизируйте». И Раневская стала обращаться к птичкам со словами: «Рыбы мои дорогие, вы все прыгаете, прыгаете, покоя себе не даете». Потом он ее подвел к закутку, где стояли свиньи: «Ну а теперь побеседуйте со свинками». Актриса говорит: «Ну, дети вы мои родные, кушайте на здоровье»… А оператор в это время снимал…
В 1939 году Раневская сыграла роль жены портного Ида в шпионской ленте «Ошибка инженера Кочина» (1939). Вместе с ней блистала Любовь Орлова, уже ставшая звездой отечественного экрана.
Фаина Григорьевна запомнилась широкой публике в основном по небольшим эпизодам в кино, но слава ее при этом была поистине всенародной. Она сама придумала знаменитую фразу в сценарии «Подкидыша» – «Муля, не нервируй меня». После выхода на экраны фильма «Подкидыш» (1939, режиссер М. Ромм), в котором она снялась в роли Лели, – ей по Москве шагу нельзя было ступить – сразу же Раневскую окружали мальчишки с криками: «Муля, не нервируй меня!» Фаина Григорьевна говорила: «Боже мой! Как я ненавидела, как остро ненавидела роль, принесшую мне успех!»