После революции 1917 г. и отделения Финляндии, Рерихи, которые с 1916 г. жили в финском городе Сердобле, неожиданно для себя оказались за границей. Наступила десятилетняя пора их кочевой жизни. Вместе с выставкой картин Николая Константиновича они посетили столицы скандинавских стран, а затем отправились в Англию. 24 марта 1920 г. в Лондоне произошла их знаменательная встреча с одним из Великих Учителей — Морией. Точно так же, как в свое время Махатмы изменили судьбу Блаватской, они преобразили всю жизнь Рерихов. С этой встречи началась их подвижническая миссия по передаче человечеству древнего Духовного Учения, которое Елена Ивановна назвала Живой Этикой, или Агни Йогой.
По указанию Учителей Елена Ивановна и Николай Константинович отправились сначала в США, где в декабре 1920 г. были впервые показаны картины Рериха. Выставка имела огромный успех (за два с половиной года она побывала в 28 американских городах). Параллельно Рерих выступал с циклами лекций об искусстве. В ноябре 1923 г. в Нью-Йорке открылся его постоянно действующий музей. В том же году исполнилась давняя мечта Николая Константиновича и Елены Ивановны — они отправились в Индию. Добравшись в декабре 1923 г. до Бомбея, Рерихи стали готовиться к большой экспедиции по малоисследованным районам Юго-Восточной и Южной Азии. «Целью поездки было проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безбрежного материка», — писал позже Рерих. Он мечтал найти во время этих странствий Шамбалу — духовный центр планеты, место, где земной мир соприкасается с космосом. Изучая мифы и предания многих народов, Николай Константинович встречал множество упоминаний об этой сказочной стране и был глубоко уверен, что Шамбала расположена где-то в труднодоступных районах Гималаев или Тибета.
Путешествие распалось как бы на две части: сначала путь лежал на северо-восток из Индии к Алтаю, а потом снова на юго-запад к Индии через нагорья Тибета. За четыре года исследовали преодолели огромное расстояние — более 25 тысяч километров, передвигаясь в основном верхом на конях и верблюдах. Им пришлось перейти 35 высокогорных перевалов, поднимаясь иногда на высоту свыше 7 километров. В первые годы странствий они побывали в Сиккиме, Кашмире, Ладаке, Каракоруме, Тянь-Шане. Где-то на пути (точное местоположение не указывается) Рерихи посетили заповедную страну Махатм. В записях Николая Константиновича можно найти сообщение о беседах с Великими Учителями, но информация о ней крайне скупа. Он сообщает только, что здесь «все догадки получили основу, все сказки стали былью». В июне 1926 г. Рерихи добрались до советской Средней Азии и отсюда совершили поездку в Москву. Они с воодушевлением относились к идеям строительства нового общества, провозглашенным руководством СССР, и очень надеялись, что духовная мудрость Востока окажется полезной в этом начинании.
Среди многих других материалов и картин Рерихи передали советскому правительству послание Махатмов и ларец со священной гималайской землей. Из Москвы экспедиция отправилась на Алтай, а затем через Бурятию в Монголию. В Урге Рерихи задержались, готовясь ко второй части путешествия — через Тибетское нагорье. Это была особенно трудная часть пути. Рерихи прошли местами, совершенно неведомыми мировой науке и собрали уникальный материал: ценнейшие образцы древней культуры, искусства, богатейшие коллекции — археологическую, геологическую, ботаническую.
Елена Ивановна разделила с мужем и сыновьями все трудности. Николай Константинович позже писал: «На коне вместе с нами Елена Ивановна проехала всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая давала пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она… Никто никогда не замечал у нее упадка духа или отчаяния. А ведь к тому было немало поводов самого различного характера». В 1928 г. Рерихи возвратились в Индию и поселились в живописной долине Кулу, среди могучих гор над стремительной речкой Биас. Для обработки огромного количества собранных материалов здесь был основан научно-исследовательский Гималайский институт.
В Кулу Елена Ивановна продолжила начатую еще до экспедиции работу над 14-томной серией книг «Живой Этики, или Агни Йоги», созданной на основе бесед и телепатических контактов с Великими Гималайскими Учителями.
Агни — на санскрите значит Огонь. Он символизирует духовную, психическую энергию сознания, мышления, импульс жизни, творчества, устремления, тончайшие духовные проявления, утверждающие лучшие человеческие действия. Йога означает единение с тончайшими энергиями, высшими сферами космического жизнетворчества.